单项选择题
银行计算出某一天的VaR值后，还要再与此前（）个营业日的平均日VaR值乘以一个不小于3的乘数因子相比较，用两者之间的最大值作为应提取的市场风险资本要求。
A.10 B.20 C.30 D.60
单项选择题 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
单项选择题 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
单项选择题 （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
