单项选择题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C.无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
单项选择题 关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
单项选择题 （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
单项选择题 一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
