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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

股票现价为60,一份2个月到期的该股票美式看涨期权的交割价格为60,连续复利为5%,股票无红利支付,波动率为30%,应用两阶段二叉树模型计算该期权的价值()

A.3.65
B.小于3
C.大于4
D.4.47

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单项选择题 假设当前的期货价格为30,年波动率为30%,无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格()

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