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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

假设当前的期货价格为30,年波动率为30%,无风险连续复利为5%。用两步二叉树计算6个月期的执行价格为31的欧式看涨期权的价格()

A.大于4
B.小于3
C.小于2
D.小于4

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