black

衍生品定价

登录

单项选择题

案例分析题根据下面资料,回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。

表2-7利率期限结构表(一)
该投资者支付的固定利率为()

A.0.0315
B.0.0464
C.0.0630
D.0.0462

相关考题

单项选择题 如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。

单项选择题 3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。

单项选择题 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为()。

All Rights Reserved 版权所有©计算机考试题库(jsjtiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-4

经营许可证号:湘B2-20140064