black

衍生品定价

登录

单项选择题

若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

相关考题

单项选择题 持有成本理论是以()为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

单项选择题 假设黄金现货的价格为500美元,借款利率为8%,贷款利率为6%,交易费率为5%,卖空黄金的保证金为12%,则1年后交割的黄金期货的价格区间为()。

单项选择题 对于消费类资产的商品远期或期货,期货定价公式一般满足()。

All Rights Reserved 版权所有©计算机考试题库(jsjtiku.com)

备案号:湘ICP备14005140号-4

经营许可证号:湘B2-20140064