单项选择题
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
A.0.005 B.0.0016 C.0.0791 D.0.0324
单项选择题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
单项选择题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。
单项选择题 关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。
