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衍生品定价

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单项选择题

案例分析题

某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。

计算互换中美元的固定利率()。

A.0.0432
B.0.0542
C.0.0632
D.0.0712

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