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个股期权从业人员考试(三级)

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单项选择题

现有甲股票认购期权,行权价格为50元,到期日为三个月,一个月后,该期权的标的证券价格有如下三种情况:①甲股票价格依旧为50元;②甲股票价格跌至48元;③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为()。

A、①=②=③
B、①>②>③
C、①<②<③
D、无法判断

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单项选择题 卖出一份行权价格为30元,合约价为2元,三个月到期的认沽期权,盈亏平衡点为()元。

单项选择题 目前,根据上交所个股期权业务方案中的保证金公式,如果甲股票上一交易日收盘于11元,当日收盘于12元;行权价为10元、合约单位为1000的该股票认购期权上一交易日收的结算价为1.5元,当日的结算价位2.3元,那么该认购期权的维持保证金为()元。

单项选择题 波动率微笑是指,当其他合约条款相同时()。

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