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证券分析师胜任能力综合练习

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单项选择题

Black-Scholes-Merton(1973)期权定价模型的假设前提有()。
Ⅰ.标的资产价格遵循数学期望和方差都为常数的随机过程
Ⅱ.允许卖空证券
Ⅲ.存在无风险套利机会
Ⅳ.在衍生证券的期限内,证券不支付红利

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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