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利率期货及衍生品

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单项选择题

在市场流动性足够的前提下,3月4日.某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出100手TF1506合约,同时买入100手TFl503合约,成交价差为1.080元。该投资者平仓原套利头寸后,获利()万元。(平仓时价差为0.980元)

A.8
B.10
C.12
D.15

相关考题

单项选择题 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为()。

单项选择题 以下属于利率期权的是()。

单项选择题 2013年2月27日。国债期货TF1403合约价格为92.640元,其可交割国债140003净价为101.2812元,转换因子1.0877,140003对应的基差为()元。

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