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衍生品定价

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单项选择题

案例分析题根据下面资料,回答问题: 某国债远期合约270天后到期,其标的债券为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,据此回答下列两题。(精确到小数点后两位)

该国债的理论价格为()元。

A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35

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